Back testing Wat is back testing back testing is die proses van toetsing van 'n handel strategie op relevante historiese data om sy lewensvatbaarheid te verseker voordat die handelaar's geen werklike kapitaal. 'N handelaar kan die verhandeling van 'n strategie na te boots oor 'n gepaste tydperk en die resultate vir die vlakke van winsgewendheid en risiko te ontleed. Afbreek van back testing As die resultate aan die nodige kriteria wat aan die handelaar aanvaarbaar is, kan die strategie dan geïmplementeer word met 'n mate van vertroue dat dit sal lei tot winste. As die resultate is minder gunstig is, kan die strategie verander, aangepas en geoptimaliseer om die gewenste resultate te bereik, of dit kan heeltemal geskrap word. 'N Beduidende bedrag van die volume verhandel in vandag se finansiële markte word gedoen deur handelaars wat 'n soort van rekenaar outomatisering gebruik. Dit is veral waar vir handel strategieë gebaseer op tegniese ontleding. Back testing is 'n integrale deel van die ontwikkeling van 'n outomatiese handel stelsel. Betekenisvolle back testing Wanneer jy klaar is korrek, kan back testing 'n waardevolle hulpmiddel vir die neem van besluite oor die vraag of 'n handel strategie te benut nie. Die monster tydperk waarop 'n backtest is uitgevoer op is van kritieke belang. Die duur van die monster tydperk moet lank genoeg om tydperke van wisselende marktoestande insluitend Uptrends, downtrends en-reeks gebind handel te sluit. Die uitvoer van 'n toets op slegs een tipe mark toestand kan uniek resultate wat nie goed in ander marktoestande, wat kan lei tot valse gevolgtrekkings kan funksioneer oplewer. Die steekproefgrootte in die aantal ambagte in die toetsuitslae is ook noodsaaklik. As die monster aantal ambagte te klein is, kan die toets nie statisties beduidend wees. 'N Monster met te veel ambagte oor te lank 'n tydperk kan produseer new resultate waarin 'n oorweldigende aantal wen ambagte hom verenig rondom 'n spesifieke toestand mark of tendens wat gunstig is vir die strategie. Dit kan ook veroorsaak dat 'n handelaar om misleidende gevolgtrekkings. Hou dit real A backtest moet die werklikheid om die beste moontlike mate weerspieël. Trading koste wat anders kan oorweeg weglaatbaar deur handelaars te wees wanneer individueel ontleed kan 'n beduidende impak hê wanneer die totale koste word bereken oor die hele back testing tydperk. Hierdie koste sluit in kommissies, versprei en glip, en hulle kon die verskil tussen of 'n handel strategie is winsgewend of nie bepaal. Die meeste back testing sagteware pakkette sluit metodes om verantwoording te doen hierdie koste. Miskien is die belangrikste maatstaf wat verband hou met back testing is die strategys vlak van robuustheid. Dit word gedoen deur die resultate van 'n optimale terug toets te vergelyk in 'n spesifieke voorbeeld tydperk (verwys na as in-monster) met die resultate van 'n backtest met dieselfde strategie en instellings in 'n ander monster tydperk (verwys na as buite van-monster). As die resultate is soortgelyk winsgewende, dan is die strategie kan geag geldig en robuuste te wees, en dit is gereed om in real-time markte uit te voer. As die strategie misluk in buite-monster vergelykings, dan is die strategie moet verdere ontwikkeling, of dit moet laat vaar altogether. Auto Handel System Terug Toets Inleiding Wanneer jy die Sigblad Stelsel vir Trading studie of jy geskep het 'n ACSIL (Advanced Custom studie en koppelvlak taal) handel stelsel studie wat die ACSIL Trading funksies gebruik, dan kan jy uit te voer Terug toetsing deur gebruik te maak van handel Simulasie af en weer te speel die grafiek. of deur die uitvoering van 'n Bar Based Terug Toets. Ten einde te evalueer hoe jou handel stelsel histories presteer en om die historiese ambagte vir die afgelope data te sien, is dit nodig om 'n back toetslopie. A Bar Based Terug Toets gebruik die Open, High, Low, Close data van die gelaaide term bars hulself aan die outomatiese handel stelsel te evalueer. Dit is hierdie data wat toenemend na die grafiek bygevoeg tydens die Terug Toets. Hierdie metode van Terug toetsing vinniger in vergelyking met 'n herhaling Terug Toets, maar dit is minder akkuraat is as 'n herhaling Terug Toets. 'N herhaling Terug Toets gebruik die onderliggende data die Intraday data lêer na die outomatiese handel stelsel te evalueer. Dit onderliggende data het 'n tydperk per rekord oral uit 1 Minimum 1 minuut (hang af van verskeie faktore, insluitend data / Trading diens gebruik, historiese data beskikbaar en Sierra grafiek instellings). Dit is hierdie meer gedetailleerde onderliggende data in die Intraday data lêer wat toenemend na die grafiek bygevoeg tydens die Terug Toets. Dit is 'n stadiger metode van terug toets in vergelyking met 'n Bar Based Terug Toets, maar dit is meer akkuraat. Met óf metode van Terug Toets, kan 'n volledige Handel Statistiek verslag gesien word wat gebaseer is op al die orde vul wat tydens die Terug Toets. Verwys na Besigtig Terug toetsuitslae. Bar Based Terug Toets Ondersteun vir Historiese en Intraday kaarte. Terug toets op gelaaide bars is 'n back toets metode met behulp van die Open, High, Low, en Close waardes van die gelaai bars. Die onderliggende data in die datalêer is nie direk gebruik, net die laai bars hulself. Dit beteken gewoonlik nie uit te voer as 'n hoë akkuraatheid van 'n back-toets in vergelyking met 'n herhaling Terug Toets. Dit is egter gewoonlik vinniger en die aanbevole metode as 'n vinnige terug toets is belangrik. Maak seker daar is 'n tjek merk deur Handel gtgt Auto Trading aangeskakel as daar nie een wat reeds. Andersins, sal die outomatiese handel stelsel nie enige ambagte te genereer. Los te maak van die data en handel bediener indien nie reeds deur die kies van lêer gtgt Ontkoppel. Dit is nie moontlik om 'n Bar Op grond terug toets terwyl verbind tot die data of handel bediener uit te voer. Om 'n hoë spoed Terug Toets gebaseer op gelaaide bars uit te voer, kies Handel gtgt Auto Trade System Bar Based Terug Toets. Jy sal gevra word om die Bar Processing Vermeerder. Die verstek is 250. Dit spesifiseer die aantal bars wat gelyktydig voor gebruikerskoppelvlak insette verwerk word verwerk. Wat beteken dat as jy 250 spesifiseer, dan 250 bars verwerk in 'n keer en dan nog 'n 250. Tussen elk van hierdie blokke van verwerking, jy in staat is om die Terug Toets onderbreek deur te druk die Escape-sleutel op die sleutelbord. Hoe groter die aantal wat vermeld, hoe langer die tyd dat die gebruikerskoppelvlak besig sal bly. Gedetailleerde resultate van die Terug Toets sien, verwys na Besigtig Terug toetsuitslae. Bar Based Terug Toets Notes Die studie word bereken op die grafiek 4 keer vir elke maat. Vir elke maat in die grafiek word die studie eers bereken word met die Open prys, dan is die hoë en lae van die bar. Hetsy die Hoë is die eerste keer gebruik of die Lae is die eerste keer gebruik, afhangende van die bepaalde rigting van die prys beweging. Die Lae is die eerste keer gebruik wanneer die einde van die bar is nader aan die Hoë van die bar. Die Hoë is die eerste keer gebruik wanneer die einde van die bar is nader aan die Lae van die bar, of die buurt is 'n gelyke afstand na die hoë en lae. Ten slotte, is die noue prys van die bar verwerk. Die vul pryse van bestellings gaan word wat gebaseer is op die Open, High, Low, en Close bar waardes of binne 1 blok van hulle, tensy die bestellings rus bestellings (nonmarket bestellings wat nie onmiddellik vul). Vir meer inligting, verwys na hoe Bestellings gevul. Hou dit in gedagte wanneer jy kyk na die vul pryse. Die datum en tyd van 'n bevel vul die aanvangstyd van die kroeg wat die vul plaasgevind by wees. Daar is niks spesiaals wat jy nodig het om te doen met die ontwikkeling van 'n ACSIL handel stelsel of 'n sigblad Trading stelsel by die verrigting van bar terug toetsing gebaseer. As jy wil 'n handel te maak aan die einde van die bar wanneer jou reëls nagekom word nie, sal jy weet dat jou stelsel word geëvalueer teen die sluitingsprys wanneer jy sien dat die sc. LastTradePrice. in die geval van 'n ACSIL handel stelsel, is gelyk aan die bar naby waarde of binne 1 blok van dit. Bar gebaseer terug toets is 'n vinnige metode om terug toets nie, tensy jy 'n hoë presisie bosluis deur bosluis herhaling gebaseer terug toetsing nodig. Speel Terug Toets - Outomatiese Ondersteun slegs Intraday kaarte. Hierdie afdeling dokumente hoe om 'n Terug toets uit te voer deur die gebruik van die Trade gtgt Auto Trade System Replay Terug Toets opdrag. Dit vergemaklik die proses van die uitvoering van 'n herhaling grond Terug Toets. Los te maak van die data voed met die kies File gtgt Ontkoppel op die spyskaart. Kies Chart gtgt Chart instellings en stel die dae te laai om die aantal dae wat jy wil jou rug Toets oor uit te voer. Druk OK. Sodra dit stel, beteken dit nie weer verander word. Maak seker daar is 'n tjek merk deur Handel gtgt Auto Trading aangeskakel as daar nie een wat reeds. Andersins, sal die outomatiese handel stelsel nie enige ambagte te genereer. Kies Handel gtgt Auto Trade System Replay Terug Toets op die spyskaart. Hierdie opdrag verwyder al gesimuleerde handel data vir die kaarte simbool en replays die hele grafiek van die begin af op 'n hoë spoed. Sierra Chart sal besig tydens die Terug Toets wees. Jy kan die Terug Toets al stop deur te druk op die knoppie Stop op die Chart Replay venster. Jy sal 'n geleentheid om hierdie knoppie te druk elke paar sekondes het. Gedetailleerde resultate van die Terug Toets sien, verwys na Besigtig Terug toetsuitslae. Speel Terug Toets - Handleiding Ondersteun slegs Intraday kaarte. Handleiding terug toets word gebruik wanneer jy wil die Terug toetslopie teen 'n stadiger spoed in ag te neem wat dit doen en dit mag nodig wees om hierdie soort Terug Toets gebruik wanneer jy terug is die toets van 'n handel stelsel wat veelvuldige kaarte behels. Maak seker daar is 'n tjek merk deur Handel gtgt Handel Simulasie af Op indien daar nie een wat reeds. Maar Ek sal julle in hierdie modus geplaas in elk geval as jy 'n back-toets te begin. Maak seker daar is 'n tjek merk deur Handel gtgt Auto Trading aangeskakel as daar nie een wat reeds. Andersins, sal die outomatiese handel stelsel nie enige ambagte te genereer. Speel die grafiek van die punt waar jy jou backtest begin. Om dit te doen, kies Chart gtgt Replay Chart om die herhaling venster te vertoon. Op die Replay Venster moet jy Akkurate Trading System Terug toets af te kies. Rol na die punt in die grafiek waar jy wil hê dat die herhaling begin en druk die Play knoppie op die Replay Venster. Wanneer die herhaling begin, die huidige gesimuleerde posisie vir die simbool, indien enige, die gesimuleerde bestellings vir die simbool, indien enige, en al die gesimuleerde orde vul vir die simbool is almal skoongemaak. Gedetailleerde resultate van die Terug Toets sien, verwys na Besigtig Terug toetsuitslae. Presterende Terug Toets op 'n Trading stelsel wat Gebruik verskeie kaarte Hierdie inligting is opgedateer en is van toepassing op weergawe 892 en hoër. Wanneer jy 'n handel stelsel wat veelvuldige kaarte behels, is die vraag of jy nodig het om te speel of Terug Toets net die grafiek die handel stelsel studie is op, of al die kaarte wat die handel stelsel verwys na. Jy sal wil hê om al kaarte wat 'n handel stelsel is verwysings deur die gebruik van die Replay Terug Toets speel - Handleiding metode as jy wil hê jou handel stelsel gebruik die prys en studie waardes van bars wat in die proses is om gevorm eerder as die gebruik van studie en prys waardes in die bron kaarte wat voltooi en afgehandel waardes het. Byvoorbeeld, oorweeg 'n 5 minute per kolomgrafiek. In die bron grafiek dat die handel stelsel verwys na, indien dit nie weer te speel op dieselfde tyd wat dit sal volledige 5 minute bars het. Terwyl as jy dit weer te speel, geleidelik oor die vyf minute tydperk, sal 'n 5 minute bar te bou en die studie waardes sal verander. As dit is belangrik veranderende bar waardes en studie waardes vir jou handel stelsel te hê, en net jy kan hierdie vraag te beantwoord, dan wil jy al kaarte die handel stelsel gebruik te speel. Jy sal wil hê om nie te speel al die kaarte wat 'n handel stelsel is verwysings en plaas net herhaling of uit te voer 'n back-toets op die spesifieke term wat die handel stelsel is op, al is dit aanvaarbaar vir jou om te voltooi en afgehandel bar en studie waardes in die bron grafiek of kaarte. Wanneer 'n handel stelsel maak verwysings na ander kaarte, wat dit nodig het om een van twee metodes gebruik om dit te doen. Dit sal nodig hê om die Studie / Prys overlay studie gebruik. Of in die geval van 'n ACSIL handel stelsel kan verwysings na ander kaarte te maak met behulp van die metode gedokumenteer op die Verwysing Ander tydraamwerke en simbole wanneer die ACSIL bladsy. By die gebruik van die Studie / Prys overlay te prys trek of data te bestudeer op die grafiek wat die handel stelsel is op, en die grafiek bars is gebaseer op Deel, Aantal ambagte, Range, Renko, Terugskrywing, Delta Deel, of prys verandering, dan wat jy nodig het om die data Kopieer af studie Input om Vroegste Waarde Gebruik van ooreenstemmende Tydraamwerk stel. Andersins, in die geval van wanneer die ander grafiek word gekla word nie weer speel en is nie gesinchroniseer Kwa tyd om die bestemming grafiek, data van die laaste kroeg in die grafiek word verwys sal word vir die huidige bar word terug getoets. So het die verwysde data sal nie korrek wees. Wanneer jy weer speel verskeie kaarte op dieselfde tyd 'n terug-toets uit te voer, dan moet jy die Replay Terug Toets gebruik - Handleiding metode. Op die venster Replay moet jy die staat vir alle kaarte in Chartbook opsie. En op die venster Replay, kies Akkurate Trading System Terug Toets Modus of Bereken by elke tik / Handel. Wanneer jy dit doen, sal 'n gesinchroniseer Terug Toets uitgevoer word. Vir hierdie tipe Terug Toets, word dit aanbeveel dat jy ontkoppel van die data en handel bedieners deur die kies File gtgt Ontkoppel. Met 'n gesinchroniseer Terug Toets, is die afhanklikheid tussen die kaarte bepaal en die berekeninge gedoen in die korrekte volgorde. Dit verseker konsekwentheid en akkuraatheid. Jy kan enige Replay Speed gebruik. Wanneer jy die gesinchroniseer Terug Toets begin speel, sal jy gevra vir die tyd stap inkrement aan die agterkant toets in te voer (Gee Processing Stap in sekondes). Die verstek is 60 sekondes. Hoe kleiner die tydperk, hoe meer akkuraat die Terug Toets, maar dit sal langer neem om te voltooi. Hoe groter die tydperk, hoe vinniger die Terug Toets sal wees, maar dit sal minder akkuraat wees. Maar die akkuraatheid regtig hang af van die tydperk van die bron en bestemming grafiek bars. Jy wil nie 'n tyd stap inkrement wat langer as die tydperk van die bars wat betrokke is by die handel stelsel gebruik. Wil jy dalk 'n tydperk wat sowat 25 van die gemiddelde bar tyd lank te kies. Besigtig Terug toetsuitslae Jy is in staat om gedetailleerde resultate van jou handel stelsel te sien deur die kies van Handel gtgt Handel aktiwiteit Meld gtgt Handel Statistiek van die spyskaart. Aan die bokant van die Trade aktiwiteit Meld kies die simbool wat die rug toets is uitgevoer op. Jy moet die simbool wat SIM het voor dit te kies. Aan die bokant van die Trade aktiwiteit te meld moet jy Gesimuleerde uit die lys van die Orde aktiwiteit Bronne kies, aan die orde te stel en te vul aktiwiteit vir die Terug Toets. Vir volledige instruksies, verwys na Handel Tab Statistiek. Daar is baie velde vertoon wat gedetailleerde resultate van die handel te voorsien. Vir 'n Trade deur Handel log, kies Handel gtgt Handel aktiwiteit Meld gtgt Trades van die spyskaart. Vir volledige instruksies, verwys na Trades Tab. Om te sien handel orde vul visueel op die grafiek, in staat te stel Handel gtgt Wys Bestel Vul op die spyskaart van die hoof venster of die grafiek venster. Om presies te weet wanneer 'n bevel is vervul, moet jy kyk na die volgorde vul op die grafiek, eerder as om na die pyle geplaas deur 'n handel stelsel op die grafiek, want diegene pyle werklike bestellings aanvaar en gevul nie noodwendig kan verteenwoordig. Vir meer inligting oor hierdie, verwys na geïgnoreer Seine Met Sigblad Systems of Alert (Dit geld vir die Sigblad Stelsel vir Trading studie). Die verbetering Terug toetsprestasie Daar is 'n paar dinge wat gedoen kan word om terug te verbeter toets prestasie. Die vinnigste terug toets gaan wees wanneer die gebruik van die Bar Based Terug Toets terug toets metode. In die geval van wanneer die gebruik van die sigblad Stelsel vir Trading. verwys na die verbetering Terug toetsprestasie van Sigblad Trading Systems bykomend tot die onderstaande items. Die ontwikkeling van 'n outomatiese handel stelsel met behulp van die Gevorderde Custom Studie Interface en taal gaan gee altyd die beste prestasie in vergelyking met die gebruik van sigblaaie. Toe hardloop 'n herhaling tipe terug toets, indien die data in die Intraday grafiek data lêer bevat 1 Minimum prys of 1 Tweede data rekords, terug toets sal stadiger wees in vergelyking met hoër tydraamwerk data rekords in die Intraday data lêer. Daarom, die verhoging van die Global instellings gtgt Data / Handel diens instellings gtgt Intraday Data Storage Tyd Eenheid. Na dit gedoen word, weer af te laai die Intraday grafiek data deur te gaan na die Intraday grafiek en kies Redigeer gtgt Verwyder alle data en gratis. Dit moet net een keer per simbool gedoen. Dit sal help om die tyd om te toets terug. Die volgende ding om te kyk om te bepaal wat die bron van stadige terug toets is om al die studies van die grafiek of kaarte wat word teruggespeel, of uit die grafiek 'n kroeg gebaseer terug toets word uitgevoer op verwyder. Begin die rug toets weer en kyk of jy beter prestasie kry. As dit so is, dan is dit een van daardie spesifieke studies wat die probleem veroorsaak. Jy kan dan studies voeg terug geleidelik een vir een om te sien watter een is die neem van 'n lang tyd om te bereken. As 'n Custom Studie veroorsaak 'n prestasie probleem, dan is die ontwikkelaar van hierdie studie moet die verrigting van daardie studie te verbeter. Die persoonlike studie moet sc. FreeDLL 0 stel in die sc. SetDefaults kode blok om prestasie te verbeter. Die verbetering Terug toetsprestasie van Sigblad handelstelsels in die geval van wanneer die gebruik van die sigblad Stelsel vir Trading studie, Terug Toets is gewoonlik nie baie vinnig. Die rede hiervoor is omdat al die grafiek data is outputted 'n aparte werkblad object. Elke keer as daar 'n nuwe bar om die grafiek bygevoeg tydens 'Terug Toets, al die grafiek data het om te wees re-outputted om die sigblad. Dit veroorsaak 'n baie berekeninge te voorkom. Inherent behulp ACSIL is baie vinniger. Jy kan egter prestasie te verbeter deur die volgende stappe. Kyk na jou formules in selle K-Z (laaste formule kolom by die gebruik van 16 formule kolomme). Bepaal hoeveel rye van die huidige ry 3, hulle terugverwys na. Byvoorbeeld, as die formules verwys af nie verder as ry 12, dan is die Sigblad Studie moet net uitset 10 rye data in die sigblad. Verminder die aantal rye insette in die venster Studie-instellings vir die Sigblad Stelsel vir Trading studie aan die minimum aantal rye wat nodig is. Duidelik dat die data van die laken rye wat nou nie meer gebruik word op die Spreadsheet. Om dit te doen, beklemtoon die rye deur die ry getalle kies aan die linkerkant van die blad van die sigblad en druk die Delete-sleutel op die sleutelbord of kies Sigblad gtgt Duidelike keuse. Verwyder enige ongebruikte Sheets binne die Spreadsheet. Op die top linkerkant van die Sigblad venster, kies die betrokke blad wat nie gebruik word nie, en kies Sigblad gtgt Verwyder bladsy. As daar is ook 'n Gevorderde Custom Studie oor die term wat jy jouself ontwikkel, maak seker dit het sc. FreeDLL stel om 0. Dit is noodsaaklik vir prestasie. Voer die Terug toets met behulp van een van die beskryf op hierdie bladsy metodes. Die vinnigste terug toets sal 'n Bar Based Terug Toets wees. Verskille tussen Terug Toets en real-time Auto Trade System Evaluering Die BuyEntry, BuyExit, SellEntry, is SellExit Bestel aksies geëvalueer wanneer die handel studie word bereken. Tydens normale real-time grafiek opdatering van hierdie berekening gebeur op die kaart-update interval stel in Algemene instellings gtgt Algemene instellings. Maar wanneer die kaart-update interval verloop, die handel studies sal slegs bereken wanneer daar data wat ontvang is van die data voed, of is daar 'n nuwe / opgedateer handel bestellings of posisie data. Tydens 'n Terug Toets, is daar definitiewe reëls wat bepaal wanneer die handel studies word bereken. Vir 'n Bar Based Terug Toets. die handel studies word bereken vir elk van die Open, High, Low, Close waardes in die bar. Tydens 'n herhaling Terug Toets. die handel studies word bereken wanneer daar 'n nuwe bar by die grafiek en enige tyd is daar 'n verandering met die High, Low, Close waardes van die laaste kroeg in die grafiek as die data verwerk deur die Intraday grafiek data lêer. Tydens real-time opdatering. tussen die tye die handel studies word bereken wat op die kaart-update interval. daar potensieel kan wees meer as een data rekord by die grafiek. Dit is veral waar met regmerkie deur bosluis data. Daarom is die studie nie bereken teen elke enkele blok. As jy wil hê dat jou Bestel aksies geëvalueer so vinnig as moontlik in real-time grafiek opdatering, dan kan jy die kaart-update interval te verminder. Ons beveel nie gaan laer as 50 tot 100 ms. Die punt van hierdie gesprek is dat daar kan 'n paar teenstrydighede tussen 'n handel stelsel presteer in real-time en tydens 'n Terug Toets danke aan die voorwaardes en frekwensie vir wanneer die studies, insluitend die handel studie word bereken. Jy sal die grootste konsekwentheid tussen terug toetsing en real-time motorhandel stelsel evaluering te hê wanneer jy presteer 'n herhaling Based Terug Toets op bosluis deur bosluis data. Om te verseker jy merk deur bosluis data in die Intraday data lêers, verwys na 'n regmerkie by Merk Data Configuration. In die geval van die sigblad Stelsel vir Trading studie, as jy wil om jou toestand formules net op 'n kroeg naby evalueer. dan stel die ooreenstemmende sein net op 'n Bar Close insette met die Sigblad Stelsel vir Trading studie Ja. Dit sal jou stelsel groter stabiliteit te gee en nie beïnvloed word deur die kaart-update interval. In die geval van 'n ACSIL handel stelsel, sal jy wil sc. GetBarHasClosedStatus gebruik (). In die geval van 'n handel stelsel wat veelvuldige kaarte, tydens real-time opdatering van kaarte gebruik om die berekening einde van die kaarte wat gebaseer is op die afhanklikheid tussen hulle wat jy nodig het om Globale Instellings in staat stel beheer gtgt Algemene instellings gtgt Gebruik Beheerde Bestel Chart Opdatering. Dit bied 'n hoër konsekwentheid tussen terug toetsing en real-time motorhandel stelsel evaluering vir handel stelsels wat verskeie kaarte gebruik. Terug Toets en Deurlopende termynkontrak Charts Dit word ondersteun om uit te voer Terug Toets by die gebruik van een van die Chart gtgt Chart instellings gtgt Gevorderde instellings gtgt Deurlopende kontrak opsies. By die uitvoering van terug toets oor 'n Deurlopende termynkontrak grafiek, hoewel die verval termynkontrakte in die grafiek is gelaai, die term net een simbool wat gebruik word vir handel, selfs al is jy terug Toets oor historiese data. So het die ambagte plaasvind op verstreke kontrak pryse, maar word vermeld met die huidige simbool. Daarom sal jy sien net een simbool wanneer die hersiening van die handelsresultate in die handel aktiwiteit Meld. Konsekwentheid tussen Terug Toetse By die uitvoering Terug Toets, moet jy een van die gedokumenteer op hierdie blad metodes gebruik en volg die prosedures soos gegee. By die uitvoering van 'n herhaling Based Terug Toets, op die Replay Venster moet jy Akkurate Trading System Terug Toets af kies om konsekwentheid wanneer Terug Toets dieselfde outomatiese stelsel handel onder dieselfde voorwaardes. Tydens 'n Terug Toets, wanneer Sierra kaart is verwerk deur middel van die onderliggende data rekords vir 'n herhaling Based Terug Toets of deur die bar data vir 'n Bar Based Terug Toets, die bod en vra prys gestel van die onderliggende data rekords in die Intraday data lêer of is afgelei van die Open High Low Close bar data. Hierdie Bid en vra pryse word gebruik om die bestellings wat deur 'n outomatiese handel stelsel ingedien vul. Daar is altyd 'n 100 konsekwentheid met die instelling van die bod en vra pryse tussen Terug Toetse op dieselfde grafiek data as die data verwerk. As jou handel stelsel gee strydig resultate tussen Terug toetse sonder om enige veranderinge aan die grafiek data, die Chart instellings of instellings studie, moet jy kyk na jou eie handel stelsel kode / formules vir 'n saak. Wanneer daar teenstrydighede, kan dit net toegeskryf word aan jou eie kode. Dit is baie onwaarskynlik dat die gevolg van hoe Sierra kaart is die verwerking van die rug toets wees. Teenstrydighede openbaar dat jou eie handel stelsel produseer teenstrydig resultate wat gebaseer is op die manier dat dit ontwerp en werk. Selfs as jy nie 'n konsekwente gevolg tussen Terug toetse te kry, oor die algemeen beteken dit nie noodwendig baie want hoewel jy dalk 'n bestendige resultaat te sien elke keer as jy 'n back-toets uit te voer, in die veronderstelling dat jou studie konsekwent werk en Sierra Chart doen enige beheer oor daardie nie, beteken dit nie verander nie die feit dat met lewendige handel sal jy nog 'n ander resultaat van jou handel stelsel te kry. Probeer een van die Sierra Chart voorsien handel stelsels. Begin dit baie keer. Jy sal 'n konsekwente gevolg elke keer kry. As jy dit doen kry 'n konsekwente gevolg elke keer, en met jou eie handel stelsel wat jy doen nie, dan bewys dit waarskynlik die teenstrydigheid probleem is binne jou eie handel stelsel. Die Sierra Chart voorbeeld handel stelsels kan gevind word in Ontleding gtgt Studies gtgt Voeg Custom Studie gtgt Sierra Chart Custom Studies en Voorbeelde gtgt Trading Voorbeeld:. As jy terug 'n handel stelsel wat behels die speel verskeie kaarte op dieselfde tyd toets, dan is dit iets wat 'n baie meer kompleksiteit behels. Dit is iets om te oorweeg as jy teenstrydighede tussen Terug toetse. Die gebruik van werklike Bid en vra pryse gedurende Terug Toets Sierra Chart ondersteun met behulp van die werklike Bid en vra pryse tydens 'n herhaling Based Terug Toets. Hierdie Bid en vra pryse word gebruik om bestellings te vul. Dit bied 'n baie hoë graad van akkuraatheid wanneer Terug Toets. Historiese Bid en vra pryse is beskikbaar by die gebruik van historiese data wat verskaf is deur die Sierra Chart historiese Data dienste. In die meeste gevalle hierdie diens gebruik gemaak word vir historiese data vir kaarte. Dit historiese Bid en vra die prys data begin op 23 Junie 2014 Volg hierdie stappe om werklike bod gebruik en Vra pryse tydens terug toets. Stel Sierra Chart te stoor merk deur bosluis. Verwys na 'n regmerkie by Merk Data Configuration. Dit is 'n noodsaaklike stap. Voer 'n outomatiese of handleiding Replay Terug Toets. Dit moet 'n herhaling Terug Toets wees. Laaste wysiging op Woensdag, 14 September, 2016.Backtesting: interpretasie van die verlede back testing is 'n belangrike komponent van doeltreffende handel-stelsel ontwikkeling. Dit word gedoen deur rekonstruksie, met historiese data, ambagte wat sou plaasgevind het in die verlede met behulp van reëls bepaal deur 'n gegewe strategie. Die resultaat bied statistieke wat gebruik kan word om die doeltreffendheid van die strategie te meet. Die gebruik van hierdie data, kan handelaars te optimaliseer en hul strategieë te verbeter, vind 'n tegniese of teoretiese tekortkominge, en vertroue in hul strategie te verkry voordat hulle aansoek doen dit aan die werklike markte. Die onderliggende teorie is dat enige strategie wat goed in die verlede gewerk het, is geneig om goed te werk in die toekoms, en omgekeerd, 'n strategie wat swak presteer in die verlede is geneig om swak presteer in die toekoms. Hierdie artikel neem 'n blik op wat aansoeke word gebruik om backtest, watter soort data is verkry, en hoe om dit om die data en die gereedskap back testing kan baie waardevolle statistiese terugvoer te gee oor 'n gegewe stelsel gebruik. Sommige universele statistieke back testing sluit in: netto wins of verlies - Net persentasie wins of verlies. Tydraamwerk - Past datums waarop toets ing plaasgevind. Heelal - Voorrade wat ingesluit is in die backtest. Wisselvalligheid maatreëls - Maksimum persentasie onderstebo en negatiewe kant. Gemiddeldes - Persentasie gemiddelde wins en gemiddelde verlies, gemiddelde bars gehou. Blootstelling - Persentasie van kapitaal belê (of blootgestel word aan die mark). Verhoudings - Oorwinning-tot-verliese verhouding. Geannualiseerde opbrengs - Persentasie opbrengs oor 'n jaar. Risiko-aangepaste opbrengs - Persentasie opbrengs as 'n funksie van risiko. Tipies, sal back testing sagteware twee skerms wat belangrik is nie. Die eerste kan die handelaar om die instellings aan te pas vir back testing. Hierdie veranderinge sluit alles van tyd tot kommissie koste. Hier is 'n voorbeeld van so 'n skerm in AmiBroker: Die tweede skerm is die werklike back testing resultate verslag. Dit is hier waar jy al die bogenoemde statistieke kan kry. Weereens, hier is 'n voorbeeld van hierdie skerm in AmiBroker: In die algemeen, die meeste handel sagteware bevat soortgelyke elemente. Sommige hoë-end sagteware programme sluit ook bykomende funksies outomatiese posisie sizing, optimalisering en ander meer gevorderde funksies uit te voer. Die 10 Gebooie Daar is baie faktore handelaars aandag gee aan wanneer hulle back testing handel strategieë. Hier is 'n lys van die 10 mees belangrike dinge om te onthou, terwyl back testing: Neem in ag die breë mark tendense in die tyd waarin 'n gegewe strategie is getoets. Byvoorbeeld, as 'n strategie was net backtested vanaf 1999-2000, is dit dalk nie goed vaar in 'n beermark. Dit is dikwels 'n goeie idee om backtest oor 'n lang tyd dat 'n hele paar verskillende tipes marktoestande sluit. Neem in ag die heelal waarin back testing plaasgevind. Byvoorbeeld, as 'n breë mark stelsel is getoets met 'n heelal wat bestaan uit tegnologie-aandele, kan dit nie goed doen in verskillende sektore. As 'n algemene reël, indien 'n strategie is gerig op 'n spesifieke genre van voorraad, beperk die heelal aan dié genre, maar in alle ander gevalle, in stand te hou 'n groot heelal vir toetsdoeleindes. Wisselvalligheid maatreëls is uiters belangrik om te oorweeg in die ontwikkeling van 'n handel stelsel. Dit is veral waar vir aged rekeninge, wat is onderhewig aan marge oproepe as hul aandele daal onder 'n sekere punt. Handelaars moet poog om wisselvalligheid lae om risiko te verminder en in staat stel om makliker oorgang in en uit 'n gegewe voorraad hou. Die gemiddelde aantal bars gehou is ook baie belangrik om te kyk by die ontwikkeling van 'n handel stelsel. Hoewel die meeste back testing sagteware sluit kommissie koste in die finale berekeninge, dit beteken nie dat jy moet hierdie statistiek te ignoreer. As dit moontlik is, die verhoging van jou gemiddelde aantal bars gehou kan kommissie koste te verminder, en die verbetering van jou algemene terugkeer. Blootstelling is 'n tweesnydende swaard. Verhoogde blootstelling kan lei tot hoër winste of hoër verliese, terwyl afgeneem blootstelling beteken laer winste of laer verliese. Maar in die algemeen, is dit 'n goeie idee om blootstelling onder 70 om risiko te verminder en in staat stel om makliker oorgang in en uit 'n gegewe voorraad hou. Die gemiddelde-wins / verlies statistiek, gekombineer met die oorwinnings-tot-verliese verhouding, kan nuttig wees vir die bepaling van optimale posisie sizing en geldbestuur met behulp van tegnieke soos die Kelly Criterion wees. (Sien Geldbestuur Die gebruik van die Kelly Criterion.) Handelaars kan groter posisies te neem en kommissie koste te verminder deur die verhoging van hul gemiddelde winste en die verhoging van hul oorwinnings tot verliese verhouding. Geannualiseerde opbrengs is belangrik omdat dit gebruik word as 'n instrument om 'n benchmark n stelsels terug teen ander belegging plekke. Dit is belangrik om nie net te kyk na die algehele geannualiseerde opbrengs nie, maar ook om in ag te neem die verhoog of verlaag risiko. Dit kan gedoen word deur te kyk na die risiko-aangepaste opbrengs, wat verantwoordelik is vir verskeie risikofaktore. Voordat 'n handel stelsel is aangeneem, moet dit alle ander belegging plekke klop op gelyke of minder risiko. Back testing aanpassing is uiters belangrik. Baie back testing aansoeke insette vir kommissie bedrae, ronde (of fraksionele) baie groottes, merk groottes, vereistes marge, rentekoerse, glip aannames,-posisie sizing reëls, dieselfde-bar uitgang reëls, (sleep) stop instellings en nog baie meer. T o kry die mees akkurate back testing resultate, ek t is belangrik om te stem hierdie instellings aan die makelaar wat gebruik sal word naboots wanneer die stelsel gaan woon. Back testing kan soms lei tot iets wat bekend staan as oor-optimalisering. Dit is 'n toestand waar prestasie resultate so hoog is ingeskakel om die verlede dat hulle nie meer so akkuraat in die toekoms. Dit is oor die algemeen 'n goeie idee om reëls wat van toepassing is op alle aandele, of 'n uitgesoekte versameling van geteikende aandele, en is nie gemaak om die mate waarin die reëls is nie meer verstaanbaar deur die skepper implementeer. Back testing is nie altyd die mees akkurate manier om die doeltreffendheid van 'n gegewe handel stelsel te meet. Soms strategieë wat goed presteer in die verlede versuim om goed te doen in die hede. Vorige prestasie is nie 'n aanduiding van toekomstige resultate. Maak seker dat jy papier handel 'n stelsel wat suksesvol backtested voor live gaan om seker te wees dat die strategie steeds van toepassing in die praktyk is. Gevolgtrekking back testing is een van die belangrikste aspekte van die ontwikkeling van 'n handel stelsel. As geskep en behoorlik geïnterpreteer is, kan dit help om handelaars te optimaliseer en hul strategieë te verbeter, vind 'n tegniese of teoretiese tekortkominge, asook vertroue in hul strategie te verkry voordat hulle aansoek doen dit aan die werklike wêreld markte. Hulpbronne Tradecision (www. tradecision) - High-end Trading System Development AmiBroker (www. amibroker) - Begroting Trading System Development. Back-toets jou handel idees Een van die mees nuttige dinge wat jy kan doen in die ontleding venster is om rugsteunkapasiteit toets jou handel strategie op historiese data. Dit kan jy waardevolle insig in sterk - en swakpunte van jou stelsel te gee voordat 'n belegging regte geld. Hierdie enkele AmiBroker funksie is kan baie geld te spaar vir jou. Skryf jou handel reëls Eerstens moet jy objektiewe (of meganiese) reëls om te betree en die uitgang van die mark. Hierdie stap is die basis van jou strategie en wat jy nodig het om jouself te dink oor dit, aangesien die stelsel moet ooreenstem met jou risikotoleransie, portefeulje grootte, geld bestuur tegnieke, en baie ander individuele faktore. Sodra jy jou eie reëls vir die handel moet jy hulle skryf as koop en verkoop reëls in AmiBroker Formule Lanugage (plus kort en dek as jy wil ook toets kort handel). In hierdie hoofstuk gaan ons kyk na baie basiese bewegende gemiddelde kruis oor stelsel. Die stelsel sal aandele / kontrakte te koop wanneer naby prys bo 45 dae styg eksponensiële bewegende gemiddelde en sal aandele / kontrakte verkoop wanneer naby prys hieronder val 45-dag eksponensiële bewegende gemiddelde. Die eksponensiële bewegende gemiddelde kan bereken word in AFL met behulp van sy ingeboude funksie EMO. Al wat jy hoef te doen is om die insette verskeidenheid en gemiddeld tydperk spesifiseer, sodat die 45-dag eksponensiële bewegende gemiddelde van die sluiting van pryse kan verkry word deur die volgende stelling: Die noue identifikasie verwys na ingeboude verskeidenheid hou sluitingstyd pryse van die oomblik ontleed simbool . Om te toets of die beslote prys kruise bo eksponensiële bewegende gemiddelde sal ons gebruik ingeboude kruis funksie: koop kruis (naby, ema (naby, 45)) Die bogenoemde stelling definieer 'n koop handel reël. Dit gee quot1quot of quottruequot wanneer naby prys kruise bo ema (naby, 45). Dan kan ons die verkoop reël wat quot1quot sal gee wanneer teenoorgestelde situasie gebeur skryf - naby prys kruise hieronder ema (naby, 45): verkoop kruis (ema (naby, 45), naby) Let asseblief daarop dat ons met behulp van dieselfde kruis funksie, maar die teenoorgestelde volgorde van argumente. So volledige formule vir 'n lang ambagte sal lyk: koop kruis (naby, ema (naby, 45)) verkoop kruis (ema (naby, 45), naby) NOTA: Om nuwe formule skep asseblief oop Formule Editor gebruik van analise-gtFormula Redakteur menu, tik die formule en kies Tools-gtSend om kieslys in formule redakteur back-toets jou stelsel kliek net op die Terug toets knoppie in die outomatiese analise venster. Maak seker dat jy in die formule wat bevat ten minste te koop en te verkoop handel reëls (soos hierbo aangedui) getik. Wanneer die formule korrek is AmiBroker begin die ontleding van jou simbole volgens jou handel reëls en stel 'n lys van gesimuleerde ambagte. Die hele proses is baie vinnig - jy kan back-toets duisende simbole in 'n kwessie van minute. Die venster vordering sal jou wys verwagte voltooiingsdatum tyd. As jy wil hê dat die proses te stop wat jy kan net kliek op die knoppie Kanselleer in die vooruitgang venster. Wanneer die proses afgehandel is die lys van gesimuleerde ambagte word in die onderste deel van outomatiese analise venster. (Die paneel Resultate). Jy kan kyk wanneer die koop en verkoop seine net plaasgevind deur dubbel te kliek op die handel in ruit Resultate. Dit sal jou rou of ongefiltreerde seine te gee vir elke maat toe te koop en te verkoop voorwaardes voldoen word. As jy wil net enkele handel pyle (die opening en sluiting huidiglik gekose handel) sien moet jy dubbel kliek op die lyn, terwyl die hou SHIFT-sleutel ingedruk. Alternatiewelik kan jy die tipe vertoning te kies deur toepaslike item te kies uit die konteks kieslys wat verskyn wanneer jy op die paneel resultate met 'n regter muis knoppie. Benewens die lys resultate wat jy kan baie gedetailleerde statistieke oor die prestasie van jou stelsel te kry deur te kliek op die verslag knoppie. Om uit te vind meer oor verslag statistieke gaan jy na die verslag venster beskrywing. Die verandering van jou rug toetsing instellings Terug toets enjin in AmiBroker gebruik sommige gedefinieerde waardes vir die uitvoering van sy taak insluitend die portefeulje grootte, periodisiteit (daagliks / weekliks / maandeliks), bedrag van die kommissie, rentekoers, maksimum verlies en wins teiken stop, tipe ambagte, prys velde en so aan. Al hierdie instellings kan verander word deur die gebruiker met behulp venster instellings. Na die verandering van die instellings Onthou asseblief om u terug toets weer loop as jy wil die resultate te wees in harmonie met die instellings. Byvoorbeeld, om toets terug op weeklikse bars in plaas van die daaglikse kliek net op die knoppie Stellings kies Weekliks van Periodisiteit combo box en kliek OK. dan is jou ontleding wat deur Terug kliek toets. Voorbehou veranderlike name Die volgende tabel toon die name van gereserveerde veranderlikes wat gebruik word deur outomatiese Analyser. Die betekenis en voorbeelde op die gebruik van hulle is later in hierdie hoofstuk gegee. Laat beheer dollar bedrag of persentasie van portefeulje wat belê in die handel (sien onder verduidelikings) Outomatiese Ontleding (nuut in 3.9) Tot nou toe het ons redelik eenvoudig gebruik van die rug tester bespreek. AmiBroker, ondersteun egter veel meer gesofistikeerde metodes en konsepte wat later bespreek sal word in hierdie hoofstuk. Neem asseblief kennis dat die beginner gebruiker eers 'n bietjie moet speel met die makliker onderwerpe hierbo beskryf voordat u verder gaan. So, wanneer jy gereed is, kan jy 'n blik op die volgende onlangs bekend gestel is kenmerke van die back-tester: a) AFL script gasheer vir gevorderde formule skrywers b) verbeterde ondersteuning vir 'n kort ambagte c) die manier om orde uitvoering prys van die beheer script d) verskillende soorte stop in terug tester e) posisie sizing f) deur baie grootte en merk grootte g) margerekening h) back testing termynmark AFL script gasheer is 'n gevorderde onderwerp wat gedek word in 'n aparte dokument beskikbaar hier en ek sal nie bespreek dit in hierdie dokument. Oorblywende funksies is baie meer maklik om te verstaan. In die vorige weergawes van AmiBroker, as jy wou back-toets stelsel met behulp van beide lang en kort ambagte, jy kan net simuleer stop-en-omgekeerde strategie. Wanneer lang posisie gesluit is 'n nuwe kort posisie immediatelly geopen. Dit is as gevolg koop en verkoop voorbehou veranderlikes gebruik vir beide tipes ambagte. Nou (met weergawe 3,59 of hoër) is daar aparte voorbehou veranderlikes vir die opening en sluiting lang en kort ambagte: koop - quottruequot of 1 waarde open lang handel verkoop - quottruequot of 1 waarde sluit lang handel kort - quottruequot of 1 waarde open kort handel cover - quottruequot of 1 waarde sluit kort handel Som om back-toets kort ambagte wat jy nodig het om kort en dekking veranderlikes toeken. As jy stop-en-omgekeerde stelsel gebruik (altyd op die mark) net verkoop toewys aan kort en koop te dek kort verkoop dekking te koop Dit simuleer die manier vooraf 3,59 weergawes gewerk. Maar nou AmiBroker in staat stel om afsonderlike handel reëls het om uit te gaan 'n lang en vir 'n kort gaan soos in hierdie eenvoudige voorbeeld: // lang ambagte toegang en uitgang reëls: koop kruis (CCI (), 100) verkoop kruis (100, CCI () ) // kort ambagte toegang en uitgang reëls: kort kruis (-100, CCI ()) dek kruis (CCI (), -100) Let daarop dat in hierdie voorbeeld as CCI is tussen -100 en 100 jy is uit die mark. Die beheer van handel prys AmiBroker bied nou 4 nuwe voorbehou veranderlikes vir die spesifiseer van die prys waarteen koop, verkoop, kort en dekking bestellings uitgevoer word. Hierdie skikkings het die volgende name: buyprice, sellprice, shortprice en coverprice. Die belangrikste aanwending van hierdie veranderlikes is beheer handel prys: BuyPrice IIF (dayofweek () 1, HIGH, BESLOTE) // op Maandag te koop teen 'n hoë, anders koop op noue So jy die volgende werklike stop-bestellings na te boots kan skryf: BuyStop. die formule vir buy stop vlak SellStop. die formule vir verkoop stop vlak // As enige tyd gedurende die dag styg bo buystop vlak (highgtbuystop) // die koop orde plaasvind (op buystop of lae ook al die hoogste is) Koop Kruis (High, BuyStop) // As enige tyd gedurende die dag pryse val onder sellprice vlak (lae LT sellstop) // die verkoop orde plaasvind (op sellstop of hoë ookal laer is) verkoop Kruis (SellPrice, sellStop) BuyPrice Max (BuyStop, laag) // maak seker buy prys nie minder as lae SellPrice min (SellStop, High) // maak seker verkoopprys bereken nie groter as 'n hoë Neem asseblief kennis dat AmiBroker presets buyprice, sellprice, shortprice en coverprice verskeidenheid veranderlikes met die waardes omskryf in venster toets instellings stelsel (sien onder), sodat jy kan maar nie nodig om dit te definieer in jou formule. As jy dit nie hulle definieer AmiBroker werk as in die ou weergawes. Tydens back-toets AmiBroker sal kyk of die waardes wat jy aan buyprice, sellprice, shortprice, coverprice pas in 'n hoë-lae reeks gegee bar. Indien nie, sal AmiBroker dit aan te pas by 'n hoë prys (indien prys verskeidenheid waarde is hoër as hoog) of om die lae prys (indien prys verskeidenheid waarde is laer as laag) Wins teiken stop Soos jy hierbo kan sien in die prentjie, nuwe instellings vir wins teiken punte is beskikbaar in die venster stelsel toets instellings. Wins teiken stop uitgevoer word wanneer die hoë prys vir 'n gegewe dag exceedes die stop vlak wat gegee kan word as 'n persentasie of punt toename van die koopprys. By verstek stop uitgevoer op prys dat jy definieer as die verkoop verskeidenheid (vir 'n lang ambagte) of dekking prys verskeidenheid (vir 'n kort ambagte). Hierdie gedrag kan verander word deur gebruik te maak van quotExit by stopquot funksie. quotExit by stopquot funksie As jy merk quotExit by stopquot boks in die instellings van die stop by presiese stop vlak sal uitgevoer word, dit wil sê as jy wins teiken stop by 10 jou stop en die koop prys is 50 aftrekorder sal uitgevoer word op 55 selfs al definieer jou verkoopprys bereken verskeidenheid bevat verskillende waarde (byvoorbeeld sluitingsprys van 56). Maksimum verlies stop werk in 'n soortgelyke wyse - dit uitgevoer word wanneer die lae prys vir 'n gegewe dag val onder die stop vlak wat gegee kan word as 'n persentasie of punt toename van die koopprys Hierdie soort stop gebruik word om winste te beskerm as dit voorbeeld van jou handel so elke keer as 'n posisie waarde van 'n nuwe hoë bereik, is die volgkeerverlies geplaas op 'n hoër vlak. Wanneer die wins daal onder die sleep stop vlak die posisie is gesluit. Hierdie meganisme is in die onderstaande prent (10 sleep stop getoon): / 'n monster lae-vlak implementering van Wins-teiken stop in AFL: / Koop Kruis (MACD (), Signal ()) vir (i 0 i LT BarCount i) indien (priceatbuy 0 Koop i) priceatbuy BuyPrice ek as (priceatbuy GT 0 SellPrice Ek GT 1.1 priceatbuy) Verkoop i 1 SellPrice i 1.1 priceatbuy priceatbuy 0 anders verkoop i 0 Dit is 'n nuwe funksie in weergawe 3.9.
No comments:
Post a Comment